Klemen Bauer ni le biatlonec, ampak se rad ukvarja s številnimi drugimi športi, predvsem z jadralnim padalstvom, planinarjenjem, turnim smučanjem, kajtanjem ... Pred letom in pol je na Grenlandiji tekel na smučeh tri dni po 60 km in spal v šotoru pri 30 stopinjah pod ničlo, saj ima mraz zelo rad. V pogovoru za Nedelo je razkril, da si zelo želi preizkusiti tudi na ekstremni preizkušnji na Aljaski.