Ti zajemajo tri pomembna področja. Gre za pregled kakovosti sredstev oziroma t. i. AQR-pregled, "bottom-up" stresne teste in "top down challenge", so sporočili iz Banke Slovenije. Izhodišče za izračun stresnih testov so konsolidirani podatki bank po stanju konec leta 2012.

"Bottom up" stresni testi vključujejo tri bistvene elemente presoje. Ocenjujejo absorbcijske sposobnosti banke za pokrivanje izgub, oceno izgub banke iz donosnih in nedonosnih ter prestrukturiranih terjatev, pa tudi oceno solventnostne pozicije banke po osnovnem in neugodnem scenariju, ki je skladna s presežkom oziroma primanjkljajem absorpcijske sposobnosti banke nad izgubami.

S pomočjo "bottom up" stresnih testov bo izračunan presežek oziroma primanjkljaj razpoložljivega kapitala nad kapitalskimi zahtevami ob predpostavki količnika najkakovostnejšega temeljnega kapitala v vrednosti devet odstotkov po osnovnem scenariju in šest odstotkov po neugodnem scenariju.

Cilj te analize je oceniti morebitne kapitalske potrebe posameznih bank oziroma celotnega bančnega sistema. Banka Slovenije je za izvedbo stresnih testov in vrednotenje nepremičnin najela neodvisne svetovalne družbe in ocenjevalce vrednosti nepremičnin, ki imajo visok mednarodni ugled, znanje in izkušnje, še sporočajo iz Banke Slovenije.

Stresni testi potekajo tako v treh sistemsko pomembnih bankah, torej NLB-ju, NKBM-ju in Abanki, kot tudi v Gorenjski banki, Banki Celje, Unicredit banki Slovenije, Hypo Alpe Adria banki, Raiffeisen banki, Probanki in Factor banki. V tej zaradi nadzorovanega stečaja potekajo le v omejenem obsegu.

Damijan: Definicija praznine
Objava Banke Slovenije pa ni navdušila ekonomista Jožeta P. Damijana, ki je bankino sporočilo na svojem blogu označil za "definicijo praznine", obenem pa se sprašuje, zakaj so sodelavci Banke Slovenije in družbe Oliver Wyman potrebovali teden dni usklajevanja za tako prazno sporočilo.

Ključna težava sporočila je v tem, da ni opredeljenih predpostavk, ki se uporabljajo v stresnih testih. Te so, tako Damijan, pomembne, ker je od njih odvisna končna potreba po kapitalski injekciji bankam. Če bi bila velikost makroekonomskega šoka nerazumno previsoka oziroma višja kot v drugih državah, bi to drastično poslabšalo izpostavljenost bank.

"Če družba Oliver Wyman uporablja predpostavke ekstremnega scenarija z odkloni makroekonomskih kazalcev za več kot 3,5 standardnega odklona od povprečja, nam sploh ni treba čakati na objavo rezultatov stresnih testov. Pač pa lahko že danes zaprosimo za pomoč," je zapisal Damijan in dodal, da odgovora na vprašanje, kakšne predpostavke se uporabljajo pri stresnih testih, Banka Slovenije ni posredovala javnosti.

Rezultati ob koncu leta
Objava rezultatov testov in skrbnih pregledov aktive banke je načrtovana ob koncu letošnjega leta. Takrat bo banka tudi razkrila več podrobnosti o metodologiji stresnih testov, do takrat pa nadaljnjih podrobnosti metodologije ne bodo razkrivali. Takrat bosta znana tudi dolgo pričakovan natančen časovni razpored in načrt sanacije razmer v bankah. Guverner Banke Slovenije je ob tem ocenil, da tudi ob morebitni uresničitvi najhujšega scenarija še vedno obstaja možnost, da Slovenija težave v bankah reši sama.

Stresne teste je treba poleg pregleda aktive bank izvesti pred prenosom slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank. Skrbne preglede aktive bank izvajata družbi Deloitte in Ernst & Young. Na Banki Slovenije ob tem dodajajo, da celoten pregled nadzoruje in koordinira usmerjevalni odbor, ki ga sestavljajo Banka Slovenije, ministrstvo za finance ter opazovalci iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa.